Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai và ngoại hối. Các nhà phân tích thị trường và nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động để giúp xác định xu hướng biến động giá, làm dịu tiếng ồn và các đột biến ngắn hạn (ví dụ như từ tin tức và thông báo thu nhập) cho các chứng khoán hoặc chỉ số riêng lẻ.
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau, được tính theo những cách khác nhau và trong các khoảng thời gian khác nhau, tiết lộ thông tin khác nhau cho các nhà giao dịch. Loại đường MA và khoảng thời gian đo lường được sử dụng xác định các chiến lược mà nhà giao dịch thực hiện. Cùng Reviewsantot phân tích các khoảng thời gian được sử dụng phổ biến trong việc tạo các đường MA tại bài viết dưới đây.
Các khoảng thời gian trung bình động phổ biến
Các nhà giao dịch và nhà phân tích thị trường thường sử dụng một số giai đoạn trong việc tạo đường MA để vẽ biểu đồ của họ. Để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể, dài hạn và xu hướng chung, đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày là phổ biến nhất. Dựa trên số liệu thống kê lịch sử, các đường MA dài hạn này được coi là các chỉ báo xu hướng đáng tin cậy hơn và ít bị biến động giá tạm thời hơn.
Tính chất của đường trung bình động
đường MA 200 ngày được coi là đặc biệt quan trọng trong giao dịch chứng khoán. Miễn là đường MA 50 ngày của giá cổ phiếu vẫn nằm trên đường MA 200 ngày, cổ phiếu thường được cho là đang trong xu hướng tăng. Sự giao nhau với nhược điểm của đường MA 200 ngày được hiểu là giảm.
Đường trung bình động 5, 10, 20 và 50 ngày thường được sử dụng để phát hiện những thay đổi xu hướng ngắn hạn. Những thay đổi về hướng của các đường MAg ngắn hạn này được theo dõi như những manh mối sớm có thể có cho những thay đổi xu hướng dài hạn. Sự giao nhau của đường trung bình động 50 ngày với đường MA 10 ngày hoặc 20 ngày được coi là đáng kể. Đường MA 10 ngày được vẽ trên biểu đồ hàng giờ thường được sử dụng để hướng dẫn các nhà giao dịch giao dịch trong ngày.
Một số nhà giao dịch sử dụng số Fibonacci (5, 8, 13, 21…) để chọn đường MA.
Các loại đường MA
Đường trung bình động được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể. Các nhà giao dịch và nhà phân tích thị trường theo dõi sự giao nhau của các đường MA dài hạn bằng các đường MA ngắn hạn như các chỉ báo có thể có về sự thay đổi xu hướng trong giao dịch trong ngày và liên quan đến xu hướng dài hạn. Hầu hết các đường MA động hoạt động như cả hai chỉ báo đường xu hướng và các khối xây dựng của các công cụ kỹ thuật đầy tham vọng hơn.
Các biến thể của đường trung bình động
Có rất nhiều biến thể của đường trung bình động. Chúng có thể được tính toán dựa trên giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao, giá thấp hoặc tính toán kết hợp các mức giá khác nhau này. Hầu hết các đường MA là một số dạng của đường MA đơn giản (SMA), là giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định hoặc đường MA hàm mũ (EMA), được tính trọng số để ủng hộ hành động giá gần đây hơn.
Đường trung bình động đơn giản có thể chậm bắt kịp nếu xảy ra biến động giá lớn. Thay vào đó, các nhà giao dịch thường xem xét các đường trung bình động theo cấp số nhân, vì chúng phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá, do đó cung cấp số liệu chính xác hơn. Thời gian là điều cốt yếu khi giao dịch. EMA và đường MA hàm mũ kép (DEMA) đều phản ánh xu hướng giá hiện tại của các chứng khoán nhất định trong một bài đọc cập nhật hơn.
Bản chất của đường trung bình động
Bởi vì đường trung bình động về bản chất là các chỉ báo tụt hậu, việc tăng tốc độ đọc là rất quan trọng. Đường EMA cung cấp nhiều trọng lượng hơn cho các mức giá gần đây nhất, do đó sắp xếp mức trung bình gần hơn với giá hiện tại. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường dựa vào EMA 12 hoặc 26 ngày, trong khi EMA 50 ngày và 200 ngày phổ biến được sử dụng bởi các nhà đầu tư dài hạn. Mặc dù đường EMA phản ứng nhanh hơn với sự dao động giá so với SMA, nhưng nó vẫn có thể tụt hậu khá nhiều trong thời gian dài hơn.
Phép tính:
DEMA giúp giải quyết vấn đề tụt hậu, đưa đường MA đến gần hơn với biến động giá hiện tại. Số liệu này được tính toán không chỉ bằng cách nhân đôi EMA mà bằng cách sử dụng công thức phức tạp sau: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), trong đó EMA hiện tại là một hàm của hệ số EMA. Về cơ bản, điều này có nghĩa là trọng số thậm chí còn được áp dụng cho dữ liệu gần đây, đưa đường DEMA vào mối tương quan chặt chẽ hơn với giá hiện tại. Các nhà giao dịch nhìn thấy sự giao nhau của DEMA trước khi giao nhau EMA và SMA, cho phép thời gian phản ứng nhanh hơn với các giao dịch.
Ví dụ:
Một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng với công cụ DEMA là xác định biến động giá khi đường DEMA dài hạn và ngắn hạn cắt nhau. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch thấy DEMA 20 ngày đi xuống và vượt qua DEMA 50 ngày (tín hiệu giảm), họ có thể bán các vị thế mua hoặc đặt các vị thế bán mới. Ngược lại, nhà giao dịch vào các vị thế mua và thoát khỏi các vị thế bán khi DEMA 20 ngày cắt trở lại và trong 50 ngày.
Đường trung bình động (MA) là một cách giúp lọc nhiễu và làm dịu những biến động giá phức tạp trở nên mượt hơn giúp bạn quan sát xu hướng thị trường tốt hơn, chỉ báo chậm theo xu hướng bởi vì nó dựa trên giá cả trong quá khứ. Bằng cách nhìn vào độ dốc của đường trung bình, bạn có thể xác định tốt hơn hướng đi tiềm năng của giá cả thị trường.
Nói chung, đường trung bình di chuyển càng mượt thì phản ứng của biến động giá càng chậm. Một đường trung bình càng nhiều biến động, nó càng phản ứng nhanh với biến động giá. Để làm cho đường trung bình di chuyển mượt mà hơn, bạn cần lấy trị số trung bình của giá ở số kỳ thời gian nhiều hơn (N lớn hơn).
Hạn chế của đường trung bình động
Đường MA về bản chất là nhìn ngược. Mặc dù EMA có thể làm giảm hiệu ứng độ trễ đối với các xu hướng đang phát triển, nhưng chúng vẫn dựa vào dữ liệu trong quá khứ không bao giờ có thể áp dụng cho tương lai với sự tự tin hoàn toàn. Chứng khoán đôi khi di chuyển theo chu kỳ giá và hành vi lặp lại, nhưng các xu hướng trong quá khứ được vẽ bằng đường MA có thể không có mối quan hệ với các chuyển động trong tương lai.
Sự phụ thuộc ngày càng tăng cao là do đâu?
Ngoài ra, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các biến động giá gần đây với EMA có xu hướng làm cho nó nhạy cảm hơn với các tín hiệu giao dịch sai, hoặc whipsaws, so với SMA. Vì lý do này, EMA có thể yêu cầu xác nhận thêm trước khi giao dịch có thể được xác định.
Ngoài ra còn có chỗ cho lỗi người dùng với bất kỳ EMA nào. Các nhà giao dịch phải quyết định khoảng thời gian áp dụng cho công thức của họ trong bao lâu và họ cũng phải quyết định mức độ cân nhắc đối với giá gần đây (và giá nào được coi là gần đây). Tín hiệu sai có thể được tạo ra thông qua các tham số không phù hợp.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật là một loại phân tích tài chính sử dụng giá lịch sử và thống kê thị trường để dự đoán sự chuyển động của giá chứng khoán tài chính. Nó trái ngược với phân tích cơ bản.
Làm thế nào để bạn tính toán một đường MA?
Có nhiều cách khác nhau để tính toán đường trung bình động. Để tính toán đường trung bình động đơn giản, người ta có thể cộng giá gần đây của chứng khoán trong một khoảng thời gian và chia tổng cho số khoảng thời gian trong trung bình tính toán.
Khoảng thời gian trung bình động tốt để sử dụng là gì?
Một khoảng thời gian trung bình động phổ biến và quan trọng để sử dụng là đường MA 200 ngày. Nó có thể đóng vai trò là điểm chuẩn khi so sánh một đường MA khác, chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày, với nó. Nếu đường trung bình động 50 ngày nằm trên đường trung bình động 200 ngày, thì cổ phiếu được coi là ở vị thế tăng.
Nói tóm lại
Đường trung bình động giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng biến động giá bằng cách loại bỏ nhiễu bên ngoài. Có nhiều cách khác nhau để tính toán đường MA, mỗi cách tùy thuộc vào mục tiêu của nhà giao dịch và những gì cuối cùng họ đang cố gắng đạt được. Hơn nữa, việc chọn period của đường MA là một thành phần quan trọng trong kết quả mà nhà giao dịch sẽ nhận được.
Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh chóng các tin tức mới nhất về thị trường đầu tư tại các trang thông tin dưới đây:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/