Reviewsantot.com – Chỉ báo dao động Klinger (Klinger Oscillator), được Stephen Klinger phát triển vào những năm 1960, là một công cụ phân tích kỹ thuật đo lường khối lượng giao dịch để xác định xu hướng thị trường và khả năng đảo chiều của nó.
Xem thêm:
- Chỉ báo dao động Klinger: Định nghĩa, tầm quan trọng, cách thức hoạt động và cách giao dịch (Phần 1)
- Chỉ báo dao động Klinger: Định nghĩa, tầm quan trọng, cách thức hoạt động và cách giao dịch (Phần 2)
Chỉ báo dao động Klinger hoạt động như thế nào?
Chỉ báo dao động Klinger hoạt động bằng cách phân tích sự tương tác giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), trong đó khối lượng được nhân với sự thay đổi giá. Qua đó, những mô hình dao động được hình thành từ hai EMA này giúp các nhà giao dịch phân tích động lượng và xác định thời điểm thích hợp để giao dịch.
4 phép đo chính
Chỉ báo dao động Klinger được tính toán bằng 4 phép đo chính:
- Chỉ số Xác nhận Xu hướng (TCI), so sánh dòng tiền ngắn hạn với dòng tiền dài hạn;
- Chỉ số Lực lượng Khối lượng (VFI), theo dõi sự thay đổi khối lượng so với giá;
- Chỉ số Lực lượng Khối lượng ngắn hạn (VFI), phân tích các biến động khối lượng ngắn hạn;
- Chỉ số Lực lượng Khối lượng dài hạn (VFIl), xem xét các xu hướng khối lượng dài hạn.
TCI giúp xác định liệu khối lượng có đang hỗ trợ xu hướng giá hiện tại hay không. VFI đánh giá liệu khối lượng có đang thúc đẩy giá đi lên hay không và phát hiện các điểm ngoặt tiềm năng. Chỉ số VFIl giảm thiểu ảnh hưởng của sự biến động và chỉ ra các xu hướng mạnh mẽ hơn. Tổng hợp lại, bốn thành phần này cung cấp một bức tranh toàn diện về khối lượng và dòng tiền, từ đó tạo ra các tín hiệu dao động có giá trị trong giao dịch.
Chỉ báo dao động Klinger tiến hành bốn phép đo này và tổng hợp chúng thành một chỉ số dao động duy nhất, với các giá trị dao động trên và dưới mốc 0. Việc vượt qua mốc 0 cho thấy có sự thay đổi trong dòng tiền tổng thể của chứng khoán.
Có năm chiến lược chính để phân tích chỉ báo dao động này:
- Các giá trị dương cho thấy áp lực mua đang hỗ trợ xu hướng tăng, trong khi các giá trị âm cho thấy áp lực bán đang củng cố xu hướng giảm.
- Sự phân kỳ cảnh báo về những đảo chiều tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai.
- Điểm giao nhau tại mốc 0 báo hiệu những thay đổi lớn trong tích lũy hoặc phân phối tài sản.
- Giao cắt 0 thường xuyên hơn phản ánh sự biến động của dòng tiền.
- Khoảng cách so với mốc 0 thể hiện sức mạnh của niềm tin đằng sau hoạt động tích lũy hoặc phân phối.
Việc áp dụng các nguyên tắc giải thích này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về dòng tiền, xu hướng, sự đảo chiều, niềm tin và sự biến động thị trường.
Điều gì làm nên sự khác biệt của chỉ báo dao động Klinger với các chỉ báo dao động khối lượng khác?
Phương pháp phân tích độc đáo
Chỉ báo dao động Klinger nổi bật so với các chỉ báo dao động khối lượng khác bởi phương pháp phân tích độc đáo của nó, liên kết giữa giá và khối lượng, thông qua việc sử dụng khung thời gian với sự thay đổi giá tuyệt đối được làm mịn kép. Điều này cung cấp thông tin chi tiết về động lượng, cho phép phản hồi nhanh hơn so với các chỉ báo khác chỉ dựa trên khối lượng.
Chỉ báo dao động Klinger cũng định lượng sự thay đổi giá tuyệt đối thay vì chỉ dựa trên sự thay đổi giá tiêu chuẩn, nhằm nắm bắt sự biến động một cách tốt hơn. Cụ thể, nó tính toán sự khác biệt giữa hai đường trung bình động hàm mũ của khối lượng, nhân với mức độ thay đổi giá tuyệt đối được làm mịn. Cách tiếp cận này mang lại cái nhìn kép về dòng tiền dựa trên cả xu hướng của khối lượng và giá cả.
So sánh với chỉ báo dao động Chaikin
Trái ngược lại, chỉ báo dao động Chaikin chỉ thực hiện so sánh giữa EMA ngắn hạn và EMA dài hạn của chỉ số tích lũy/phân phối. Trong khi đó, Chỉ báo Khối lượng Cân bằng tính toán bằng cách cộng hoặc trừ khối lượng của từng kỳ dựa trên việc giá tăng hay giảm. Các chỉ báo dao động khối lượng khác chỉ tính toán sự khác biệt giữa các đường EMA khối lượng ngắn hạn và dài hạn. Mặc dù các chỉ báo này theo dõi dòng khối lượng, nhưng chúng không xét đến sự tương tác giữa giá và khối lượng như chỉ dao động Klinger. Việc phân tích đồng thời cả hai yếu tố này cung cấp cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về thị trường.
Ưu tiên sử dụng thay đổi giá tuyệt đối
Ngoài ra, công thức của Klinger ưu tiên sử dụng thay đổi giá tuyệt đối thay vì thay đổi giá tiêu chuẩn. Điều này giúp giữ các giá trị luôn dương và ngăn ngừa sự biến dạng khi tính giá trị trung bình, cho phép mô tả sự biến động và dao động giá một cách hiệu quả hơn. Bộ dao động Klinger tích hợp dữ liệu giá và khối lượng vào một chỉ báo động lượng kép được làm mịn một cách hiệu quả.
Phương pháp toàn diện này cung cấp các tín hiệu sớm hơn, chính xác hơn và ít bị nhiễu hơn so với các chỉ báo dao động khối lượng khác. Việc làm mịn sự tương tác giữa giá và khối lượng giúp lọc bỏ những biến động không đáng kể, tập trung vào những dao động có ý nghĩa. Kết quả là những hiểu biết sâu sắc về động lượng được xác định rõ ràng, giúp nhận diện các thời điểm thay đổi xu hướng một cách chính xác, với ít tín hiệu nhiễu và giảm tỷ lệ sai lệch hơn.
Công thức tính chỉ báo dao động Klinger
Chỉ báo dao động Klinger được tính theo công thức
KO = EMA(Vol x EMA(|Price Change|), 34) – EMA(Vol x EMA(|Price Change|), 13)
Trong đó:
- KO = Chỉ báo dao động Klinger
- Vol = Số lượng
- |TPrice Change| = Thay đổi giá tuyệt đối
- EMA = Đường trung bình động hàm mũ
Quá trình này, bao gồm nhiều bước, tạo ra một bộ dao động dựa trên tương tác giữa sự thay đổi giá điều chỉnh theo khối lượng trong hai khoảng thời gian khác nhau. Kết quả là một chỉ báo mượt mà, phản ánh sự cân bằng giữa dòng tiền dài hạn và ngắn hạn.
Làm thế nào để tính chỉ báo dao động Klinger?
Chỉ số dao động Klinger được tính bằng cách nhân khối lượng trung bình động hàm mũ 34 kỳ với biến động giá, sau đó trừ đi kết quả của đường trung bình động hàm mũ 13 kỳ nhân với biến động giá tương tự. Các bước thực hiện như sau:
- Xác định sự biến động giá tuyệt đối cho từng kỳ bằng cách lấy giá đóng cửa của kỳ hiện tại trừ đi giá đóng cửa của kỳ trước, sau đó lấy giá trị tuyệt đối của kết quả đó. Điều này giúp đo lường sự biến động giá một cách rõ ràng và luôn dương.
- Làm mượt biến động giá tuyệt đối này bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ 13 kỳ. Bước này giúp lọc bỏ nhiễu và tạo ra một xu hướng biến động giá cơ bản suôn sẻ hơn.
- Nhân khối lượng giao dịch trong từng kỳ với biến động giá tuyệt đối đã được làm mượt. Kết quả của phép nhân này cung cấp một chỉ số thay đổi giá theo khối lượng, còn được gọi là dòng tiền.
- Áp dụng đường trung bình động hàm mũ 34 kỳ, dài hơn, cho khối lượng nhân với biến động giá đã được làm mịn để nắm bắt xu hướng dài hạn.
- Áp dụng đường trung bình động hàm mũ 13 kỳ, nhanh hơn, cho cùng dữ liệu đó để theo dõi xu hướng ngắn hạn. Sau đó, lấy sự khác biệt giữa hai đường trung bình động này để xác định mức độ chênh lệch giữa xu hướng dài hạn và ngắn hạn.
- Vẽ biểu đồ cho sự khác biệt này dưới dạng một bộ dao động, với các giá trị dao động quanh đường 0. Kết quả cuối cùng thu được là chỉ báo dao động Klinger, giúp nhận diện xu hướng thị trường một cách hiệu quả.
Kết luận
Chỉ báo dao động sẽ cho thấy giá trị dương, phản ánh động lượng tăng lên khi đường trung bình động hàm mũ (EMA) nhanh hơn nằm trên đường EMA chậm hơn. Ngược lại, chỉ báo sẽ hiển thị giá trị âm, biểu thị đà giảm dần khi đường EMA nhanh hơn lại nằm dưới đường EMA chậm hơn.
Dù là một khái niệm toán học và lý thuyết, nhưng chỉ báo này đã được tích hợp sẵn trên nhiều nền tảng biểu đồ khác nhau như Strike.money và Tradingview, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
Cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/