Reviewsantot.com – Kiểm tra ngược (backtesting) là một quá trình vô cùng quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối nào muốn phát triển và cải thiện hệ thống giao dịch của mình. Nó cho phép bạn kiểm tra các ý tưởng và giả định của bản thân dựa trên dữ liệu lịch sử và xem chúng sẽ hoạt động như thế nào trong quá khứ.
Quá trình này giúp bạn phát hiện điểm mạnh và điểm yếu của các ý tưởng giao dịch. Đồng thời, nó cũng giúp tinh chỉnh các thông số và tăng sự tự tin trong việc ra quyết định giao dịch.
Tuy nhiên, kiểm tra ngược không phải là một phương pháp hoàn hảo. Có nhiều cạm bẫy và sai sót có thể dẫn đến kết quả không chính xác hoặc sai lệch và cuối cùng ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của trader.
Trong bài viết này, Reviewsantot sẽ thảo luận về 10 lỗi backtesting phổ biến nhất mà các nhà giao dịch thường mắc phải và cách bạn có thể phòng tránh chúng.
1. Bạn không thực hiện đủ giao dịch khi kiểm tra hệ thống của mình
Một sai lầm phổ biến mà nhiều nhà giao dịch mắc phải là không thực hiện đủ số lượng giao dịch khi kiểm tra ngược. Họ chỉ thử nghiệm với một vài giao dịch rồi vội vàng kết luận rằng mình đã có một hệ thống vững chắc.
Cách tiếp cận này không lý tưởng, bởi nó dẫn đến thiếu ý nghĩa thống kê, độ tin cậy và sức mạnh của hệ thống.
Nếu chỉ kiểm tra hệ thống trên một lượng dữ liệu nhỏ, bạn sẽ không thể nắm bắt hết được các điều kiện thị trường, kịch bản và sự kiện có thể ảnh hưởng đến hệ thống. Bạn cũng có thể điều chỉnh hệ thống quá phù hợp với dữ liệu cụ thể được sử dụng và không thể khái quát hóa cho các tập dữ liệu khác.
Để tránh sai lầm này, bạn nên kiểm tra hệ thống trên một lượng dữ liệu lớn và đa dạng. Bao gồm các giai đoạn, chu kỳ và xu hướng thị trường khác nhau.
Bạn cũng nên kiểm tra hệ thống trên nhiều thị trường, khung thời gian và công cụ khác nhau, để xem chúng hoạt động ra sao trong các môi trường khác nhau. Như vậy, bạn mới biết được hệ thống có đáng tin cậy hay không.
2. Bạn thoát khỏi hệ thống khi kết quả kiểm tra kém hoặc không như mong đợi từ một vài giao dịch ban đầu
Một sai lầm khác mà một số nhà giao dịch mắc phải là dễ dàng bỏ cuộc khi kết quả không tốt ngay từ đầu. Kiểm tra ngược là một quá trình thử nghiệm và sai lầm. Bạn khó có thể tìm ra một hệ thống sinh lời ngay từ lần thử đầu tiên.
Quá trình backtesting đòi hỏi phải có thời gian, sự kiên nhẫn và kiên trì để kiểm tra, điều chỉnh và cải thiện hệ thống, cũng như tìm ra các cài đặt và thông số tối ưu.
Vì vậy, bạn không nên bỏ cuộc quá sớm hoặc thất vọng với kết quả ban đầu. Thay vào đó, bạn cần phân tích kết quả một cách kỹ lưỡng và xác định những lĩnh vực cần cải thiện.
Bạn cũng nên so sánh kết quả thực tế với kỳ vọng ban đầu và xem liệu chúng có hợp lý hay không.
3. Bạn không có kế hoạch bằng văn bản
Một trong những bước quan trọng nhất đối với quá trình kiểm tra ngược là có kế hoạch bằng văn bản. Một kế hoạch chi tiết xác định rõ các mục tiêu, quy tắc và thông số của hệ thống, đồng thời đóng vai trò như một hướng dẫn cho toàn bộ quá trình kiểm tra.
Kế hoạch này sẽ giúp bạn luôn giữ vững sự tập trung, kỷ luật và nhất quán, tránh đưa ra các quyết định tùy tiện hay cảm tính.
4. Bạn không tính đến trạng thái cảm xúc cá nhân
Một sai lầm lớn khác trong quá trình kiểm tra ngược là không tính đến yếu tố cảm xúc cá nhân. Kiểm tra ngược khác với giao dịch thực tế ở chỗ nó không đi kèm áp lực, căng thẳng cảm xúc như khi giao dịch trực tiếp. Khi kiểm tra, bạn không phải đối mặt với nỗi sợ hãi, tham lam, nghi ngờ hay phấn khích như giao dịch thực tế.
Tuy nhiên, trạng thái cảm xúc có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả giao dịch của bạn. Nó có thể tác động đến khả năng tuân thủ hệ thống, quản lý rủi ro và thực hiện giao dịch. Vì vậy, bạn không nên bỏ qua yếu tố cảm xúc, mà cần cố gắng mô phỏng chúng trong quá trình kiểm tra càng nhiều càng tốt.
Một cách là kiểm tra hệ thống trong điều kiện tối ưu khi bạn bình tĩnh và tự tin. Cách khác là kiểm tra khi bạn mệt mỏi, căng thẳng để xem hệ thống hoạt động ra sao trong các trạng thái cảm xúc khác nhau. Điều này giúp bạn ứng phó tốt hơn khi giao dịch thực tế.
5. Bạn thay đổi hoặc điều chỉnh hệ thống của mình trong quá trình backtesting
Đây là việc thêm, xóa hoặc sửa đổi các quy tắc, chỉ số hoặc thông số trong hệ thống của bạn dựa trên kết quả hoặc hiệu suất giao dịch gần đây. Điều này là hình thức tối ưu hóa quá mức và có thể làm ô nhiễm dữ liệu, khiến kết quả kiểm tra trở nên kém hiệu quả.
Điều chỉnh quá mức là quá trình tạo ra một hệ thống phù hợp hoàn hảo với dữ liệu hiện tại nhưng lại không hoạt động tốt trên các dữ liệu khác trong tương lai. Điều này có thể dẫn đến sự tự tin sai lầm, kỳ vọng không thực tế và hiệu suất kém.
Để tránh sai lầm trên, bạn không nên thay đổi hệ thống khi đang kiểm tra mà nên kiểm tra từng hệ thống riêng biệt rồi so sánh kết quả. Bạn cũng nên áp dụng phương pháp chia tập dữ liệu thành phần trong mẫu (nơi phát triển và tối ưu hóa hệ thống) và ngoài mẫu (nơi xác thực và xác minh hệ thống) để tránh bị quá mức và kiểm tra độ bền của hệ thống.
6. Bạn sử dụng thành kiến để biện minh tích cực hoặc tiêu cực cho hệ thống của mình
Một định kiến đã được thiết lập sẵn để chứng minh hoặc bác bỏ hệ thống của bạn có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả kiểm tra ngược. Điều này có thể xảy ra do xác định trước kết quả mong muốn, nhận thức sai lệch hoặc thành kiến vô thức.
Thành kiến có thể khiến bạn có xu hướng thao túng, bỏ qua hoặc chọn lọc dữ liệu, giao dịch hay kết quả để chứng minh hoặc phản bác giả thuyết của mình. Điều đó khiến bạn bỏ qua những thông tin mâu thuẫn với quan điểm cá nhân.
Để khắc phục, bạn cần có thái độ khách quan, trung lập trong việc kiểm tra hệ thống một cách công bằng. Bạn nên kiểm tra hệ thống như nó có thực chứ không phải như cách bạn muốn nó phải như thế.
Bạn cũng nên sử dụng phương pháp khoa học và làm theo các bước sau:
- Xây dựng một giả thuyết rõ ràng và có thể kiểm chứng
- Thu thập và phân tích dữ liệu liên quan, đáng tin cậy
- Đánh giá và giải thích các kết quả và phát hiện
- Rút ra kết luận và truyền đạt các hàm ý
- Lặp lại, tinh chỉnh và hoàn thiện quy trình
7. Bạn không phân tích đầy đủ sau khi thử nghiệm và có hệ thống báo cáo kém
Backtesting không chỉ là tạo ra các con số và số liệu thống kê mà còn là diễn giải và hiểu chúng. Chỉ nhìn vào tỷ lệ thắng và lợi nhuận của hệ thống là chưa đủ. Bạn phải xem xét các số liệu và yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch của mình.
Một số số liệu và yếu tố nên phân tích sau khi thử nghiệm:
- Tỷ lệ phần thưởng rủi ro và kỳ vọng của hệ thống
- Hệ số rút vốn và hệ số phục hồi của hệ thống
- Tỷ lệ Sharpe và tỷ lệ Sortino trong hệ thống
- Hệ số lợi nhuận và bình phương R của hệ thống
- Phân phối thương mại và đường cong vốn chủ sở hữu của hệ thống
- Độ nhạy và tính ổn định của hệ thống
Để thực hiện phân tích kết quả kiểm tra ngược một cách hiệu quả, bạn cần có hệ thống báo cáo tốt, có khả năng tạo ra và trình bày các số liệu, yếu tố then chốt rõ ràng, chi tiết và toàn diện.
Một hệ thống báo cáo tốt sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung, so sánh và đánh giá kết quả. Đồng thời xác định được điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống giao dịch.
8. Bạn chỉ thử nghiệm trên một cặp ngoại hối, cổ phiếu hoặc hàng hóa và cho rằng nó sẽ hoạt động ở tất cả các cặp tiền hoặc thị trường khác
Một sai lầm nghiêm trọng khác mà nhiều nhà giao dịch mắc phải là chỉ kiểm tra hệ thống trên một thị trường hoặc công cụ nhất định rồi cho rằng nó sẽ hoạt động tốt trên tất cả các thị trường và công cụ khác. Điều này là một sự khái quát sai lầm có thể dẫn đến hiệu suất kém.
Các thị trường và công cụ khác nhau có những đặc điểm, động lực và tính chất riêng biệt. Chúng có thể không phản ứng giống nhau với cùng một hệ thống hoặc chiến lược chung.
Vì vậy, bạn không nên kiểm tra hệ thống chỉ trên một thị trường hoặc công cụ. Thay vào đó, hãy kiểm tra trên nhiều thị trường và công cụ khác nhau, để xem hệ thống hoạt động ra sao trong các điều kiện khác nhau. Bạn cũng nên điều chỉnh các thông số, quy tắc cho phù hợp với từng thị trường và công cụ để tăng khả năng thích ứng.
Điều này sẽ giúp bạn khai thác hiệu quả các cơ hội và lợi thế riêng của từng thị trường, công cụ giao dịch.
9. Bạn tối ưu hóa quá mức hệ thống của mình bằng cách thêm nhiều điều kiện hoặc chỉ báo
Một số nhà giao dịch có thể tối ưu hóa quá mức hệ thống của mình bằng cách thêm nhiều chỉ số hoặc điều kiện hơn cần thiết, do tính cầu toàn, phức tạp hoặc tự tin thái quá.
Điều này có thể dẫn đến tình trạng quá khớp với dữ liệu hay khai thác quá mức dữ liệu. Nó khiến hệ thống trở nên phức tạp, dễ gãy và quá đặc thù. Để tránh sai lầm trên, bạn nên giữ hệ thống đơn giản và mạnh mẽ.
Bạn không nên bổ sung quá nhiều chỉ số hay điều kiện hơn cần thiết, chỉ sử dụng những gì thực sự cần thiết và có lý do chính đáng. Bạn cũng nên áp dụng nguyên lý dao cạo Occam, theo đó giải pháp đơn giản nhất thường là tốt nhất.
Đồng thời, sử dụng các phương pháp như xác thực chéo, thử nghiệm từng bước hoặc mô phỏng Monte Carlo để kiểm tra độ bền vững và ổn định của hệ thống.
10. Bạn tin rằng kết quả giao dịch trực tiếp sẽ giống hệt (100%) với kết quả kiểm tra ngược
Sẽ là sai lầm khi nghĩ hoặc tin rằng kết quả trực tiếp sẽ giống hệt như kết quả backtesting. Điều này chỉ có thể dẫn đến sự thất vọng, thất vọng và thất bại!
Kiểm tra ngược không phải là bảo đảm về hiệu suất trong tương lai mà chỉ là mô phỏng hiệu suất trong quá khứ. Nó không tính đến tất cả các biến số, điều kiện không chắc chắn và những thay đổi có thể xảy ra trên thị trường thực tế.
Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch trực tiếp:
- Trượt giá và hoa hồng
- Tính thanh khoản và biến động của thị trường
- Lỗi dữ liệu và khoảng trống
- Các vấn đề kỹ thuật và trục trặc
- Lỗi lầm và cảm xúc của con người
Tóm lại, tránh những lỗi kiểm tra ngược phổ biến này sẽ giúp bạn xây dựng một hệ thống vững chắc và đáng tin cậy hơn, giúp thành công trong giao dịch prop. Nó sẽ giúp bạn kiểm tra lại chiến lược của mình một cách hiệu quả và khách quan nhất.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/