Hiểu chiến lược giao dịch chỉ báo xoáy

Mục lục

Chỉ báo xoáy là gì?

Chỉ báo xoáy vẽ hai đường dao động: một đường để xác định chuyển động xu hướng tích cực và đường kia để xác định chuyển động giá tiêu cực. Điểm giao nhau giữa các đường sẽ kích hoạt các tín hiệu mua và bán được thiết kế để nắm bắt hành động xu hướng năng động nhất, cao hơn hoặc thấp hơn. Không có cài đặt trung lập cho chỉ báo, điều này sẽ luôn tạo ra xu hướng tăng hoặc giảm. Bạn có thể tìm thấy các tính toán chỉ báo xoáy hoàn chỉnh ở đây.

Việc xây dựng chỉ báo đang ảnh hưởng như thế nào đến thị trường?

Việc xây dựng chỉ báo xoay quanh mức cao nhất và mức thấp nhất của hai ngày hoặc hai giai đoạn vừa qua. Khoảng cách từ mức cao hiện tại đến mức thấp trước đó biểu thị chuyển động xu hướng tích cực, trong khi khoảng cách giữa mức thấp hiện tại và mức cao trước đó biểu thị chuyển động xu hướng tiêu cực. Chuyển động theo xu hướng tích cực hoặc tiêu cực mạnh sẽ hiển thị khoảng cách dài hơn giữa hai số, trong khi chuyển động theo xu hướng tích cực hoặc tiêu cực yếu hơn sẽ hiển thị độ dài ngắn hơn.

Các kết quả đo

Các kết quả đo thường được ghi lại trong 14 khoảng thời gian liên tiếp (mặc dù kỹ thuật viên có thể chọn bất kỳ độ dài nào) và sau đó được điều chỉnh bằng phạm vi thực của J. Welles Wilder. Kết quả được đăng dưới dạng các đường liên tục bên dưới các thanh giá, trong khi các đường giao nhau được so sánh với các chỉ báo theo xu hướng khác để tạo ra các tín hiệu giao dịch hợp lệ .

Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo xoáy như một bộ tạo tín hiệu độc lập, nhưng hãy nhớ rằng nó dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu sai và tín hiệu sai trong các thị trường tắc nghẽn hoặc hỗn hợp.

Sức mạnh tổng hợp với các chỉ số khác

Việc điều chỉnh chỉ báo xoáy trong khoảng thời gian dài hơn sẽ làm giảm tần số của lưỡi cưa nhưng tạo ra sự giao nhau dương hoặc âm bị trễ. Mặt khác, việc rút ngắn độ dài sẽ tạo ra nhiều điểm giao cắt không tạo ra chuyển động xu hướng đáng kể. Theo nguyên tắc chung, chứng khoán có hệ số beta cao sẽ phản ứng tốt hơn với các cài đặt ngắn hạn, trong khi chứng khoán biến động chậm sẽ phản ứng tốt hơn với cài đặt dài hạn.

Bạn có thể cải thiện độ tin cậy của chỉ báo bằng cách so sánh tín hiệu chỉ báo xoáy với các công cụ theo xu hướng khác. Toán học cơ bản cho thấy nhiều điểm tương đồng với chỉ số định hướng trung bình (ADX) của Wilder, chỉ báo định hướng âm (-DI) và chỉ báo định hướng dương (+DI).

Những tính toán chuyển động thành các dòng kích hoạt như thế nào?

Những tính toán đó chuyển thành ba dòng kích hoạt sự giao thoa phức tạp. Không giống như chỉ báo xoáy, hệ thống của Wilder có thể đưa ra các chỉ số trung lập yêu cầu các nhà giao dịch đứng vững hoặc tránh tiếp xúc.

Phân tích phân kỳ hội tụ trung bình động

Phân tích phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) mang lại sự phù hợp hoàn hảo với chỉ báo xoáy. Cấu trúc của nó với ba đường trung bình động giúp giảm số lần đọc sai do nhiều chỉ báo thu thập cùng một dữ liệu sai sót gây ra. Khi được vẽ bằng biểu đồ, chỉ báo tạo ra ít tín hiệu sai một cách đáng ngạc nhiên, khiến nó trở thành đối tác hoàn hảo cho chỉ báo xoáy ồn ào hơn và dễ bị biến dạng hơn.

Các chiến lược giao dịch tổng hợp sử dụng một quy trình đơn giản để tìm kiếm các tín hiệu mua hoặc bán đồng cảm trong các chỉ báo xoáy cũng như các chỉ báo khác trước khi bỏ vốn.

Thử thách có hai dạng: Thứ nhất, cần có sự khác biệt đáng kể về nguồn dữ liệu để tránh sao chép thông tin sai sót và thứ hai, các giai đoạn chỉ báo cần thử nghiệm và tinh chỉnh để tập trung vào giai đoạn nắm giữ dự kiến, dù là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.

Bước cuối cùng của việc mài giũa các khoảng thời gian chỉ báo này rất quan trọng vì các xu hướng thể hiện sự độc lập trong khung thời gian, cho phép nhiều xu hướng tăng và xu hướng giảm phát triển trong các phân đoạn thời gian khác nhau trên cùng một loại chứng khoán.

Hành vi fractal này sẽ tạo ra kết quả đọc sai nếu chỉ báo xoáy đang xem xét một phân đoạn hoạt động xu hướng trong khi chỉ báo thứ hai nhìn vào phân đoạn thứ hai. Nhà giao dịch có thể khắc phục lỗ hổng này bằng cách thử và sai bằng cách xem cách các cặp chỉ báo tương tác trên các công cụ khác nhau và trong các khung thời gian khác nhau. Với MACD nói riêng, tốt nhất bạn nên để nguyên cài đặt và điều chỉnh các khoảng thời gian chỉ báo xoáy.

Chiến lược giao dịch chỉ báo xoáy

Trong bài viết năm 2010 giới thiệu chỉ báo xoáy, các tác giả Botes và Siepman đã mô tả một chiến lược giao dịch chỉ báo xoáy được thiết kế để lọc và hạn chế các tín hiệu sai. Mức cao nhất hoặc thấp nhất trong ngày giao nhau trong xu hướng tăng hoặc giảm sẽ trở thành giá vào dự kiến, mua hoặc bán. Các mức đó có thể không đạt được vào ngày có tín hiệu, khiến lệnh mua hoặc bán có hiệu lực cho đến khi bị hủy vẫn được giữ nguyên trong nhiều phiên, nếu được yêu cầu.

Nếu được định vị tại thời điểm giao nhau, mức cực cao hoặc cực thấp sẽ trở thành mức dừng và hành động đảo ngược.

Trong chiến lược này, một giao dịch bán khống sẽ được bảo đảm và đảo ngược sang giao dịch mua khi giá trở lại mức cực cao sau sự giao nhau tích cực, trong khi một vị thế mua sẽ được bán và đảo ngược thành bán khống sau khi giá trở lại mức cực thấp sau đó. một sự chéo tiêu cực.

Họ cũng khuyên bạn nên kết hợp các bộ lọc mục nhập này với các kỹ thuật quản lý rủi ro khác, bao gồm cả các điểm dừng theo dõi và bảo vệ lợi nhuận. Các biện pháp bảo vệ này làm giảm tỷ lệ xảy ra tín hiệu sai trong khi tối đa hóa lợi nhuận theo xu hướng cơ bản, ngay cả khi xu hướng đó không thu được động lượng đáng kể. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không giải quyết được độ dài khoảng thời gian, điều này sẽ gây ra các làn sóng tín hiệu sai cho đến khi được điều chỉnh theo khoảng thời gian nắm giữ được xác định trước và sau đó được kiểm tra lại kỹ lưỡng.

Ví dụ 1: Microsoft

Hãy sử dụng dữ liệu lịch sử từ Tập đoàn Microsoft (MSFT) để kiểm tra chỉ báo xoáy. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, cổ phiếu Microsoft đã giảm xuống một phạm vi hẹp vào tháng 3 năm 2014. Điều này khuyến khích các nhà giao dịch theo dõi một đột phá có lợi nhuận.

Theo sau chỉ báo xoáy, có tín hiệu mua vào ngày 14 tháng 3, nhưng giá đóng cửa thấp hơn nhiều so với mức cao nhất trong ngày là 38,13 USD/cổ phiếu. Nhà giao dịch sẽ đặt lệnh mua có hiệu lực cho đến khi bị hủy (GTC). Lệnh này sẽ được thực thi khi chứng khoán quay trở lại mức giá kích hoạt đó.

Vào ngày 17 tháng 3, giá đã quay trở lại vào thời điểm hoàn hảo, vượt qua mức đột phá và nâng lên mức thấp hơn là 40 USD. Chỉ báo này đã chuyển sang bên bán vào ngày 10 tháng 4, cho phép thoát ra có lãi nhưng lại bỏ lỡ một phần lớn đà tăng.

MACD và điểm dừng treo hỗ trợ quản lý giao dịch và đề xuất thực hiện vị thế mua muộn hơn một ngày so với tín hiệu mua của chỉ báo xoáy. Họ cũng đưa ra tín hiệu bán bốn ngày trước đó, hỗ trợ việc thoát lệnh có lợi hơn. Trong khi đó, điểm dừng cuối được đặt tại đường đột phá ngày 31 tháng 3 gần 41 USD/cổ phiếu sẽ được kích hoạt khi chứng khoán bị bán tháo vào ngày 4 tháng 4, chiếm thị phần thậm chí còn lớn hơn trong xu hướng tăng 4 điểm.

Chỉ báo xoáy và mô hình giá

Chỉ báo xoáy cũng hoạt động tốt khi kết hợp với phân tích mô hình giá cổ điển để nhận biết các xu hướng hợp pháp trong khi lọc ra các mô hình cưa và các cơ chế giới hạn phạm vi khác. Về mặt lý thuyết, sự kết hợp này sẽ tạo ra tín hiệu mua và bán đáng tin cậy nhất ở hai điểm uốn:

Khi một phạm vi giao dịch phát triển tốt được thiết lập để phá vỡ hoặc phá vỡ.
Khi thị trường có xu hướng mất đà hoặc đạt đến một rào cản đáng kể tạo thuận lợi cho việc chuyển sang phạm vi giao dịch mới.

Danh mục các mô hình giới hạn phạm vi phổ biến, bao gồm cờ, hình chữ nhật và hình tam giác, mang lại lợi ích cho cách tiếp cận này vì các mức đột phá và phá vỡ tự nhiên đã được giải mã hoàn toàn, cho phép nhà giao dịch tập trung vào chỉ báo xoáy cùng lúc mà các thử nghiệm giá hỗ trợ hoặc sự phản kháng. Độ mạnh và độ bền của xu hướng có thể được đo lường thêm để hội tụ chu kỳ bằng cách sử dụng ngẫu nhiên được đặt ở mức 5,3,3 hoặc một chỉ báo cường độ tương đối khác.

Ví dụ 2: American Airlines

American Airlines Group Inc. (AAL) đã tạo ra mô hình hai đỉnh cổ điển từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015 và sau đó phá vỡ một xu hướng giảm đáng kể. Chỉ báo xoáy phát ra tín hiệu bán khống tám phiên trước khi xảy ra sự cố kỹ thuật, khuyến khích bán khống sớm trong phạm vi giao dịch. Sự giao nhau cũng hoạt động tốt như một chỉ báo phụ cho những người giao dịch theo mô hình đang tìm cách sắp xếp tỷ lệ cược theo hướng có lợi cho họ.

Sáu tuần sau, tín hiệu bán khống của chỉ báo xoáy xuất hiện, thiết lập một lối thoát có lãi gần 40 USD/cổ phiếu.

Điểm mấu chốt

Chỉ báo xoáy chủ yếu dựa vào công trình trước đó của J. Welles Wilder, người tạo ra một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng. Chỉ báo xoáy được xây dựng trên cơ chế báo hiệu cho các xu hướng tăng và xu hướng giảm mới và đang tăng tốc. Giống như các chỉ báo của Wilder, chỉ báo xoáy hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các hệ thống theo xu hướng khác và phân tích mô hình giá cổ điển.

Cập nhật các tin tức về thị trường đầu tư tại trang tin Reviewsantot.