Sự biến động tăng và giảm là điều thường thấy trong mọi thị trường tài chính. Khi biến động thấp, thường sẽ có giai đoạn biến động cao và ngược lại. Bollinger Bands là một công cụ giúp nhà giao dịch đo lường mức độ biến động. Bollinger Band Squeeze là một phương pháp nhà giao dịch có thể sử dụng để dự đoán sự bứt phá sau một giai đoạn thời gian có biến động thấp.
Chiến lược Bollinger Band Squeeze đồng tình với sự bùng nổ sau một thời gian biến động thấp. Ý tưởng là trong những ngày hoặc vài tuần tiếp theo (tuỳ theo khung thời gian), sẽ có sự đột phá thiết lập xu hướng hành động giá.
Hãy cùng Reviewsantot tìm hiểu và xem liệu chúng ta có thể thực hiện chiến lược Bollinger Band Squeeze có lợi nhuận hay không.
Giải thích về Bollinger Bands và cách chúng hoạt động – ví dụ
Bollinger Bands là công cụ hỗ trợ nhà giao dịch để hiểu phạm vi giá hoặc biến động của tài sản.
Trung tâm của Bollinger Bands thể hiện giá trung bình của tài sản trong khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này có thể từ một ngày đến hàng nghìn ngày, tùy thuộc vào sự lựa chọn của người giao dịch. Hai dải xung quanh trung tâm thể hiện phạm vi giá của tài sản, và càng rộng dải thì tài sản càng biến động.
Dưới đây là ví dụ về giao diện của Bollinger Bands:
Tại biểu đồ trên, ta có thể thấy Bollinger Bands với khoảng thời gian nhìn lại là 25 ngày và độ lệch chuẩn 2 so với giá trung bình 25 ngày. Dải bên trong co lại và dải bên ngoài mở rộng tùy thuộc vào biến động của giá. Khi giá tiếp cận dải trên, đây có thể là tín hiệu tài sản bị mua quá mức, gợi ý giá sẽ giảm xuống và quay trở lại mức trung bình. Ngược lại, khi giá tiếp cận dải dưới, tài sản có khả năng tăng lên, vì nó đã giảm quá nhiều.
Chiến lược giao dịch Bollinger Band Squeeze
Khi Bollinger Bands co lại hoặc kết hợp với nhau, sự biến động sẽ giảm. Đây có thể là dấu hiệu của sự đột phá, tăng hoặc giảm. Siết chặt đề cập đến các giai đoạn biến động thấp như vậy. Khi giá sau đó phá vỡ, tăng hoặc giảm, bạn có một siết chặt:
Hình vuông màu xanh lam trên biểu đồ cho thấy sự siết chặt như vậy. Biến động thu hẹp vì tài sản đã được củng cố trước khi nó tan rã và tiếp tục theo cùng một hướng trong nhiều ngày.
Do đó, các giai đoạn biến động thấp là cách bạn xác định một sự siết chặt tiềm năng.
Kiểm tra lại chiến lược Bollinger Band Squeeze – nó có hiệu quả không?
Hãy thử kiểm tra lại một chiến lược như vậy để tìm hiểu xem chúng ta có thể tìm thấy bất kỳ quy tắc và cài đặt giao dịch nào hoạt động hay không.
Chúng tôi bắt đầu bằng cách tạo một chỉ báo xem xét sự khác biệt giữa dải trên và dải dưới:
Ngăn dưới cho thấy sự khác biệt giữa các dải trên và dưới. Khi biến động hợp đồng, chỉ báo đi xuống.
Chúng ta có thể sử dụng chỉ báo squeeze để thực hiện chiến lược giao dịch có lợi nhuận không?
Hãy đưa ra một số quy tắc giao dịch. Chúng tôi sử dụng các giả định sau:
- Chúng tôi sử dụng các thanh hàng tuần (nó dường như hoạt động tốt hơn hàng ngày)
- Chúng tôi sử dụng dữ liệu 10 tuần
- Chúng tôi tạo ra một dải biến động (10 tuần) là sự khác biệt giữa Bollinger Bands trên và dưới
- Chúng tôi tạo ra giá trị RSI 10 thanh cho các dải biến động
Các tín hiệu mua và bán đọc như thế này:
- Chỉ số RSI của các dải biến động phải thấp hơn 45
- Việc đóng cửa (của tài sản) phải đặt mức cao mới trong 5 ngày
- Chúng tôi bán sau 20 tuần
Chiến lược này không hoạt động đặc biệt tốt đối với bất kỳ tài sản nào, có lẽ ngoại trừ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Ví dụ: đây là cách nó hoạt động trên Pepsi (PEP):
Chiến lược này không đánh bại mua và giữ, mặc dù (12,5% so với 14,8%), nhưng chỉ được đầu tư 61% thời gian.
Chúng tôi đã thử nhiều phiên bản khác nhau của chiến lược nhưng không có kết quả trên bất kỳ tài sản nào.
Kết luận
Chúng tôi đã thử chiến lược của mình trên nhiều tài sản nhưng không thành công. Chúng tôi cũng đã thử một số bước ngoặt của chiến lược – cũng không thành công. Do đó, chúng tôi không nghĩ rằng bạn nên tin tưởng vào bằng chứng giai thoại giải thích cách giao dịch chiến lược này. Theo như chúng ta có thể thấy, rất nhiều chỉ số khác và tốt hơn đang ở ngoài đó.
Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh nhất các tin tức trong ngày trên thị trường đầu tư. Các trang thông tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/