Reviewsantot.com – Chiến lược giao dịch theo mô hình mức đỉnh cao hơn (Higher high) và mức đáy cao hơn (Lower low) báo hiệu một xu hướng tăng. Điều này có khả năng tiếp tục hay sẽ đảo ngược?
Ở hầu hết các thị trường, mô hình đỉnh cao hơn và đáy cao hơn báo hiệu mức tăng nhẹ ngắn hạn trong tương lai. Thật không may, nó không hoạt động như một chiến lược ngắn hạn.
Mô hình mức cao hơn và mức thấp cao hơn
Mô hình này khá dễ hiểu nhưng hãy biểu thị nó trên biểu đồ:
Chúng ta có thể thấy rằng ba ngày được đánh dấu trong biểu đồ đều có cả mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao hơn. Trên thực tế, chúng ta có bốn ngày liên tiếp như thế này nếu tính cả ngày trước ba ngày đó.
Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn là mô hình đảo chiều hay mô hình xu hướng?
Chỉ có một cách để tìm hiểu: hãy backtest.
Chúng tôi kiểm tra lại ba loại tài sản khác nhau: S&P 500 (SPY), giá vàng (GLD) và Kho bạc dài hạn (TLT).
Chiến lược giao dịch 1: hai ngày liên tiếp có đỉnh cao hơn và đáy cao hơn
Nếu chúng ta có hai thanh hàng ngày liên tiếp với mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao hơn, chúng ta vào lệnh khi đóng cửa và thoát ra sau 1-10 thanh. Chúng tôi sử dụng chức năng tối ưu hóa trong Amibroker.
Đây là kết quả trong S&P 500 (SPY):
Cột đầu tiên hiển thị ngày chúng tôi xuất cảnh. Hàng đầu tiên cho thấy mức tăng trung bình một ngày là 0,01 rất nhỏ (chúng tôi đang giữ từ mức đóng cửa cho đến khi đóng cửa ngày hôm sau). Thời gian nắm giữ là hai tuần (mười ngày giao dịch) có mức trung bình là 0,23%. Mức tăng nhỏ đó chỉ bằng một nửa mức tăng ngẫu nhiên trong khoảng thời gian hai tuần.
Rõ ràng, thời gian nắm giữ càng dài thì kết quả càng tốt. Điều này được dự đoán trước nhờ làn gió thuận chiều dài hạn của việc sở hữu cổ phiếu.
Số lượng giao dịch giảm khi thời gian nắm giữ càng dài. Điều này là do các giao dịch được tập trung lại vì nhiều giao dịch diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn.
Đây là kết quả về giá vàng (GLD):
Dường như có một mô hình khá giống với giá vàng như trong S&P 500: lợi nhuận kém đi sau các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Mức tăng trung bình hai tuần thấp hơn đáng kể so với khoảng thời gian hai tuần ngẫu nhiên (0,37%).
Đây là kết quả trong Kho bạc dài hạn (TLT):
Giai đoạn thử nghiệm đã bị ảnh hưởng bởi lãi suất giảm và do đó giá trái phiếu cao hơn. Mặc dù vậy, chúng tôi thấy rằng lợi nhuận ngắn hạn là âm. Khoảng thời gian nắm giữ hai tuần tương ứng với mức lợi nhuận tương tự như bất kỳ khoảng thời gian hai tuần ngẫu nhiên nào.
Chúng ta có thể cải thiện mô hình đỉnh cao hơn và đáy cao hơn không?
Thật không may, việc tăng lên ba hoặc bốn ngày liên tiếp với mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao hơn không giúp ích gì. Kết quả không dài cũng không ngắn.
Kết luận về mô hình đỉnh cao hơn và đáy cao hơn
Các thử nghiệm của chúng tôi cho thấy mô hình đỉnh cao hơn và đáy cao hơn là mô hình đảo chiều ngắn hạn điển hình. Tuy nhiên, bản thân nó không đủ mạnh để sử dụng làm tín hiệu giao dịch.
Theo dõi Reviewsantot để cập nhật các kiến thức giao dịch nhanh nhất:
Website: https://reviewsantot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/