Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands bao gồm ba chỉ báo:
- Ở giữa, có một đường trung bình động dựa trên x ngày (thường là đường trung bình động theo cấp số nhân).
- Phía trên đường trung bình động, có một dải được gọi là Upper Bollinger Band. Đó là một dải đo x số độ lệch chuẩn được thêm vào đường trung bình động.
- Dải dưới đường trung bình động, được đặt tên là Lower Bollinger Band, là x độ lệch chuẩn trừ đi đường trung bình động.
Do đó, bạn có ba dải:
Ví dụ về Bollinger Band 20 ngày trên S&P 500.
Biểu đồ trên cho thấy đường trung bình động đơn giản 20 ngày (đường màu xanh lam) và các đường màu đỏ trên và dưới được cộng và trừ 2 độ lệch chuẩn khỏi đường trung bình động.
Trong thời điểm biến động cao, các dải mở rộng. Trong thời gian biến động thấp, các dải co lại. Tại sao họ mở rộng và thu hẹp? Điều này là do các dải phản ứng với sự biến động của giá cổ phiếu – độ lệch chuẩn.
Độ lệch chuẩn là gì? Làm thế nào để chúng ta tính toán Bollinger Bands?
Độ lệch chuẩn là một thuật ngữ thống kê được sử dụng để đo lường sự biến động trong một chuỗi số. Đối với cổ phiếu, chuỗi số tất nhiên là giá cổ phiếu.
Một đồng xu lật giải thích rõ hơn cách thức hoạt động của độ lệch chuẩn:
Nếu bạn lật một đồng xu, bản chất ngẫu nhiên có nghĩa là 50% cơ hội của đầu hoặc đuôi. Tuy nhiên, qua nhiều lần lật, nó có thể không phải là 50% mỗi lần. Nếu bạn tung đồng xu 100 lần, nhiều khả năng nó sẽ không được phân phối đều 50%.
Nếu chúng ta sử dụng máy tính để tạo ra 1.000 bộ và 100 lần lật mỗi bộ, kết quả sẽ giống với đường cong chuông nổi tiếng. Phần lớn các lần lật là khoảng 50:50 và ít hơn khi chúng ta hướng tới 51:49, 52:48, 53:47, v.v.
Độ lệch chuẩn là một cách định lượng khả năng xảy ra các sự kiện “cực đoan” cách xa giá trị trung bình, trong trường hợp này là 50:50.
Một độ lệch chuẩn dự kiến sẽ chứa 67% các quan sát, trong khi hai độ lệch chuẩn chứa 95% các quan sát. Ba độ lệch chuẩn chứa 99% các quan sát.
Trong ví dụ trên với đồng xu lật, một độ lệch chuẩn là căn bậc hai của kích thước mẫu (100) chia cho hai. Điều này bằng 5. Do đó, 67% thời gian chúng ta có thể mong đợi đồng xu lật trong vòng 55:45 và 95% thời gian trong vòng 60:40. Chỉ có một phần trăm cơ hội nhận được 65:35 trở lên.
Bollinger Bands hoạt động như thế nào?
Như đã đề cập ở trên, đường giữa đường trung bình động, tạo thành cơ sở của chỉ báo. Khi giá di chuyển dọc theo các dải trên và dưới được điều chỉnh để phản ánh các biến thể trong quá khứ của giá. Tất nhiên, điều này có nghĩa là chỉ báo chỉ nhìn lại và về cơ bản phản ứng với sự biến động của x ngày qua.
Nassim Nicholas Taleb là một người ủng hộ mạnh mẽ sự ngẫu nhiên của thị trường. Thực tế là sự thay đổi của thị trường không giống như đường cong chuông. Bất cứ ai đã giao dịch nên làm quen với các biểu thức như “đuôi béo” và “rủi ro đuôi”.
Đuôi béo phản ánh rằng những động thái lớn xảy ra thường xuyên hơn so với số liệu thống kê cho thấy. Ví dụ, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với đồng Franc Thụy Sĩ vào tháng Giêng năm 2015. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã loại bỏ giới hạn CHF dẫn đến sự tăng giá khổng lồ của đồng tiền này. Điều này, tất nhiên, dẫn đến tổn thất lớn (và lợi nhuận cho người khác). Vấn đề là, không có mô hình nào có thể dự đoán những động thái như vậy, và chắc chắn không phải Bollinger Bands.
Bollinger Bands có hoạt động không?
Không thể có câu trả lời chắc chắn vì bạn có thể sử dụng các băng tần trong một loạt các khả năng. Hơn nữa, một số loại tài sản cho thấy các mô hình và đặc điểm khác với các loại khác, và do đó một cách sử dụng Bollinger Bands không phù hợp với tất cả các thị trường.
Dưới đây chúng tôi sẽ kiểm tra một số biến thể khác nhau của Bollinger Bands. Nói chung, chúng tôi thử nghiệm ba chiến lược Bollinger Band khác nhau:
Bollinger Bands là chiến lược/chỉ báo quá mua và quá bán:
Phương pháp được sử dụng nhiều nhất có lẽ là sử dụng các dải làm dấu hiệu quá mua hoặc quá bán:
Khi giá đóng cửa bên ngoài dải dưới, nó cho thấy tình trạng quá bán và ngược lại.
Hãy thử nghiệm một chiến lược đơn giản: Khi giá cổ phiếu đóng cửa hai độ lệch chuẩn dưới mức trung bình 10 ngày, hãy mua vào. Thoát khi nó vượt qua mức trung bình 10 ngày.
Trên S&P 500, chúng ta có đường cong vốn chủ sở hữu này:
Như chúng ta có thể thấy, hiệu suất đã khá tốt, nhưng nó đã không thể đánh bại “mua và giữ” kể từ năm 1993 với biên độ rộng. Kể từ năm 2018, đó là một chiến lược thua lỗ.
Chiến lược Bollinger Bands làm bộ lọc xu hướng:
Một số nhà giao dịch sử dụng Bollinger Bands làm bộ lọc xu hướng: khi giá đóng cửa trên dải trên, họ sẽ mua vào. Điều này không hiệu quả đối với cổ phiếu, vốn rất có ý nghĩa, nhưng nó cho thấy một số hứa hẹn đối với một số hàng hóa.
Hãy kiểm tra để mua giá vàng (GLD) nếu mức đóng cửa trên một độ lệch chuẩn so với đường trung bình động 10 ngày.
Bạn cũng có thể mã hóa chiến lược để chỉ đi dài sau các giai đoạn có độ biến động rất thấp, tức là. khi các dải thường thu hẹp.
Trên các trang web, chúng tôi thấy nhiều người khuyên bạn nên sử dụng Bollinger Bands làm bộ lọc xu hướng. Ví dụ: khi giá phá vỡ trên các dải trên, nó có thể cho thấy xu hướng tích cực đã bắt đầu và một vị thế có thể được bắt đầu khi giá kéo trở lại kênh. Chúng tôi đã cố gắng viết mã cho một chiến lược như vậy, nhưng chúng tôi không tìm thấy gì để làm việc.
Chiến lược bứt phá Bollinger Bands:
Chúng tôi đã chơi với các ý tưởng và con số khi chúng tôi thử nghiệm ý tưởng đơn giản này: Điều gì xảy ra khi nó thoát ra khỏi kênh Bollinger Band ngắn hạn, nhưng các dải ngắn hạn nhỏ hơn các dải dài hạn?
Ý tưởng chung là chỉ giao dịch đột phá khi các dải hẹp hơn “bình thường” (được đo bằng dải 100 ngày). Điều này không hiệu quả với cổ phiếu, nhưng cho thấy một số hứa hẹn đối với vàng (GLD):
Thật thú vị, điều này thực sự tồi tệ trong GDX (thợ đào vàng):
Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh nhất các tin tức giá dầu nhanh nhất trên thị trường.
Website: https://reviewsantot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/