Đánh giá lại chiến lược giao dịch là một trong những điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch quỹ có thể làm để tăng cơ hội thành công. Việc này có thể giúp bạn phát hiện các chiến lược giao dịch có lợi nhuận, và tránh xa những chiến lược dẫn tới thua lỗ.
Bài viết này sẽ thảo luận về việc đánh giá lại chiến lược trong giao dịch ngoại hối, những ưu điểm của nó, cũng như những công cụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng, và cách diễn giải các phát hiện của bạn.
Sau khi nghiên cứu bài viết này, bạn sẽ có được những kỹ năng và sự tự tin cần thiết để thiết lập, trau dồi các chiến lược giao dịch của mình như một nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Đánh giá lại (backtest) chiến lược trong giao dịch ngoại hối có ý nghĩa gì?
Đây là quá trình rà soát, xem xét lại một chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để mô phỏng cách thức hoạt động của nó trong quá khứ. Nó cũng được sử dụng để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của chúng ta. Bằng cách thử nghiệm hoặc tối ưu hóa các chiến lược của mình, chúng ta có thể thu được những hiểu biết có giá trị về lợi ích cũng như những sai sót tiềm ẩn của chúng.
Các phương pháp tốt nhất cần làm theo khi Backtest
- Sử dụng dữ liệu chính xác: các dữ liệu được sử dụng để đánh giá lại chiến lược giao dịch phải chính xác và đầy đủ nhất có thể. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng dữ liệu từ một nguồn có uy tín, bao quát toàn bộ khoảng thời gian mà bạn quan tâm.
- Sử dụng môi trường giao dịch thực tế: môi trường tiến hành đánh giá lại chiến lược giao dịch phải mô phỏng môi trường giao dịch thực tế một cách sát sao nhất có thể. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cần sử dụng cùng một nền tảng giao dịch, mức chênh lệch giá và độ trượt giá, như khi sử dụng trong tài khoản giao dịch trực tiếp.
- Sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau: việc đánh giá lại chiến lược giao dịch nên được thực hiện trên nhiều khung thời gian khác nhau để xem, chiến lược này hoạt động như thế nào trong từng trường hợp cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn xác định được các chiến lược mang lại lợi nhuận trong cả ngắn hạn và dài hạn.
- Sử dụng các mức độ rủi ro khác nhau: việc đánh giá lại chiến lược giao dịch nên được thực hiện với các mức độ rủi ro khác nhau, để xem chúng hoạt động như thế nào trong các điều kiện khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn xác định được các chiến lược mang lại lợi nhuận với nhiều mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.
Tránh tình trạng quá khớp (curve fitting hay overfitting):
Quá khớp là quá trình điều chỉnh chiến lược giao dịch sao cho phù hợp một cách hoàn hảo với dữ liệu lịch sử. Điều này có thể dẫn đến việc tối ưu hóa quá mức và hiệu suất kém trong giao dịch theo thời gian thực. Điều quan trọng là cần phải đạt được sự cân bằng và tránh điều chỉnh chiến lược của bạn quá khớp với dữ liệu trong quá khứ.
Các công cụ bạn cần để đánh giá lại chiến lược giao dịch
Để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ backtest, bạn sẽ cần có các công cụ phù hợp theo ý mình. Hãy xem xét các tùy chọn khác nhau có sẵn:
- Công cụ đánh giá lại tự động: các công cụ tự động, chẳng hạn như Trình kiểm tra chiến lược của MetaTrader, cho phép bạn viết mã và đánh giá lại chiến lược của mình bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Những công cụ này cung cấp một cách thức hiệu quả và có hệ thống để phân tích lượng lớn dữ liệu. Ví dụ về các nền tảng đánh giá lại tự động phổ biến là MetaTrader, NinjaTrader và TradeStation.
- Công cụ đánh giá lại thủ công: việc đánh giá lại chiến lược giao dịch một cách thủ công bao gồm việc tự mình xem xét dữ liệu lịch sử và mô phỏng các giao dịch dựa trên chiến lược của bạn. Nó đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn nhưng cho phép bạn hiểu sâu hơn về động lực thị trường. Ví dụ về các công cụ đánh giá thủ công là tính năng tái hiện của Forex Test và TradingView.
Vậy bạn nên thực hiện Backtest tự động hay thủ công?
Cả việc đánh giá lại chiến lược giao dịch tự động và thủ công đều có những ưu và nhược điểm. Hãy phân tích những lợi ích và bất lợi của từng phương pháp:
1. Đánh giá lại chiến lược ngoại hối tự động
- Lợi ích: Việc đánh giá tự động cho phép nhà đầu tư phân tích nhanh hơn lượng lớn dữ liệu, thực hiện giao dịch chính xác và có khả năng kiểm tra các chiến lược phức tạp.
- Nhược điểm: Cách thức này có thể yêu cầu kỹ năng viết mã và các công cụ đánh giá lại tự động có thể không mô phỏng chính xác các điều kiện thị trường theo thời gian thực.
2. Đánh giá lại chiến lược ngoại hối thủ công
- Lợi ích: Việc đánh giá thủ công cung cấp cho nhà đầu tư sự hiểu biết sâu sắc hơn về động lực thị trường, cho phép đưa ra quyết định tùy ý và có thể được thực hiện mà không cần kỹ năng viết mã.
- Nhược điểm: Cách thức này có thể tốn thời gian, dễ xảy ra lỗi của con người và khó phân tích lượng lớn dữ liệu.
Cách đánh giá lại chiến lược giao dịch của bạn
Bây giờ bạn đã có sẵn các công cụ của mình, đã đến lúc hiểu cách hoạt động của quy trình backtest. Dưới đây là các bước chính liên quan:
- Xác định chiến lược giao dịch của bạn: Phác thảo rõ ràng các quy tắc vào và ra, các thông số quản lý rủi ro và bất kỳ yếu tố liên quan nào khác.
- Thu thập dữ liệu lịch sử: Thu thập dữ liệu lịch sử đáng tin cậy cho cặp tiền tệ mà bạn muốn thử nghiệm chiến lược của mình.
- Thiết lập công cụ đánh giá của bạn: Xác định cấu hình công cụ đánh giá lại tự động hoặc thủ công của bạn để sao chép các điều kiện thị trường và mô phỏng giao dịch.
- Chạy backtest: Thực hiện chiến lược của bạn dựa trên dữ liệu lịch sử, theo dõi các giao dịch, lợi nhuận và thua lỗ.
- Phân tích kết quả: Đánh giá hiệu suất chiến lược của bạn bằng cách phân tích các số liệu chính như tỷ lệ lãi/lỗ, tỷ lệ thắng và tỷ lệ rút vốn.
Backtest có thể giúp bạn thành công trong giao dịch quỹ như thế nào?
Được rồi, chúng ta đã hoàn tất quá trình này. Bây giờ hãy xem tại sao backtest lại được coi là một bước quan trọng trong việc phát triển chiến lược giao dịch của bạn.
- Thực hành: Backtest cho phép bạn thực hành các chiến lược giao dịch mà không gặp rủi ro với tiền thật. Nó giúp bạn có được sự tự tin và kinh nghiệm trong việc thực hiện giao dịch.
- Sự tự tin: Bằng cách đánh giá lại các chiến lược của bạn và ghi nhận kết quả tích cực, bạn có thể xây dựng niềm tin vào cách tiếp cận của mình và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
- Tăng lợi nhuận của bạn: Việc đánh giá lại giúp xác định các chiến lược sinh lời, cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của mình trên thị trường ngoại hối.
- Tìm những sai sót tiềm ẩn trong chiến lược giao dịch: Việc đánh giá lại có thể làm hé lộ những sai sót và điểm yếu trong chiến lược giao dịch của bạn, vốn chưa hẳn đã rõ ràng trong giao dịch theo thời gian thực. Nó giúp bạn tinh chỉnh và cải thiện cách tiếp cận của mình.
Lời khuyên bổ sung để tiến hành đánh giá lại chiến lược giao dịch hiệu quả
- Backtest trong một khoảng thời gian dài: Việc backtest nên được thực hiện trong một khoảng thời gian dài. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá được hiệu quả trong chiến lược của mình trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau, bao gồm xu hướng tăng, xu hướng giảm và thời kỳ biến động cao.
- Đánh giá lại trên nhiều cặp tiền tệ: Nếu bạn dự định giao dịch nhiều cặp tiền tệ, điều quan trọng là phải đánh giá lại chiến lược của bạn trên từng cặp riêng lẻ. Điều này là do các cặp tiền tệ khác nhau có những đặc điểm khác nhau và hoạt động khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Kết Luận:
Tóm lại, backtest là một phần thiết yếu của quá trình giao dịch quỹ. Bằng cách đánh giá lại các chiến lược của mình, bạn có thể xác định các chiến lược có lợi nhuận và tránh những chiến lược không có lợi nhuận. Ngoài ra, bạn có thể tối ưu hóa chúng để có hiệu suất tốt hơn. Các chiến lược giao dịch quỹ thành công được xây dựng trên nền tảng vững chắc của nghiên cứu, thực hành và cải tiến liên tục. Hãy lựa chọn phương pháp đánh giá ưa thích của bạn, duy trì tính kỷ luật và để kiến thức mới tìm được dẫn bạn đến thành công.
Nguồn: Rebelsfunding
https://www.rebelsfunding.com/latest-way-to-backtest-your-trading-strategy/