Reviewsantot.com – Một chiến lược giao dịch tốt rất đơn giản và có ít thông số, không cần có quá nhiều đường chỉ báo, có đường cong lợi suất vốn chủ sở hữu tăng, có hệ số lợi nhuận trên 2 và đã vượt qua thử nghiệm mẫu.
Do đó, một chiến lược giao dịch tốt không nhất thiết phải là một chiến lược mang lại cho bạn Tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) cao, hay lợi nhuận cao cho mỗi giao dịch. Ngay cả một chiến lược giao dịch “tầm thường” cũng có thể phục vụ một mục đích hữu ích nào đó trong danh mục các chiến lược giao dịch.
Bằng cách đa dạng hóa thành các khung thời gian, tài sản và hướng thị trường khác nhau, bạn sẽ tiến gần hơn đến “chén thánh” trong giao dịch. Một chiến lược giao dịch tốt có thể không đặc biệt tốt, nhưng hãy lấp đầy danh mục đầu tư gồm các chiến lược giao dịch khác nhau vì các thuộc tính tương quan của nó.
Đầu tiên, không có chiến lược giao dịch hoàn hảo
Điều đầu tiên bạn cần hiểu là chiến lược hoàn hảo không tồn tại. Nhiều người tiếp tục tìm kiếm chỉ báo hoàn hảo, hoặc các thiết lập hoàn hảo, hoặc họ tiếp tục loay hoay với một hoặc chỉ một vài chiến lược nhằm cải thiện chúng.
Để rồi cuối cùng họ sẽ thất vọng, hoặc họ kết thúc với một chiến lược phù hợp đó với đường cong lợi nhuận không đáp ứng được kỳ vọng giao dịch trực tiếp.
Các thông số chiến lược giao dịch là gì?
Các thông số chiến lược giao dịch là các biến hoặc đầu vào mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định và tùy chỉnh chiến lược giao dịch của họ. Các thông số này có thể bao gồm các yếu tố như điểm vào và ra, mức cắt lỗ và chốt lời, kích thước vị thế, khả năng chấp nhận rủi ro và các chỉ báo được sử dụng để phân tích.
Bằng cách điều chỉnh các thông số này, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược của họ với các điều kiện thị trường khác nhau và tối ưu hóa phương pháp giao dịch của họ để có hiệu suất tốt hơn.
Tại sao các chiến lược ngừng hoạt động?
Họ ngừng hoạt động vì nhiều lý do, ví dụ:
- Lắp đường cong. Chiến lược của bạn có thể quá phức tạp và có quá nhiều biến số. Điều này thường dẫn đến các chiến lược phù hợp với đường cong không có khả năng hoạt động tốt trên dữ liệu trong tương lai.
- Thị trường chắc chắn sẽ thay đổi và phát triển. Một ví dụ có thể là sự tăng trưởng to lớn về sức mạnh dữ liệu làm cho thị trường hiệu quả hơn và có lẽ cũng ngắn hạn hơn.
- Thị trường đi theo chu kỳ.
- Thị trường vô cùng cạnh tranh. Vào năm 2020, các phát hiện phòng hộ đã chi gần hai tỷ cho dữ liệu thay thế để đạt được lợi thế thông tin trên thị trường. Ngay cả máy tính giá rẻ cũng có thể chạy rất nhiều dữ liệu và tối ưu hóa. Chỉ một thập kỷ trước, điều này là không thể.
Giải pháp là giao dịch nhiều thị trường, các loại chiến lược khác nhau (đảo chiều trung bình, động lượng, theo xu hướng, v.v.), các khung thời gian khác nhau và có lẽ các kích thước vị trí khác nhau.
Một lời khuyên chung:
Nhiều người chọn tập trung vào một chiến lược hoặc một thị trường. Chúng tôi tin rằng đây là cách tiếp cận sai.
Đầu tiên, một chiến lược là không đủ, và bạn có thể có nguy cơ đường cong phù hợp với chiến lược. Làm thế nào điều này xảy ra? Nó xảy ra bởi vì bạn liên tục kiểm tra và điều chỉnh chiến lược.
Thứ hai, nó làm cho bạn dễ bị tổn thương trước sự thay đổi trong động lực thị trường. Nếu bạn giao dịch một thị trường, bạn phải chịu sự thương xót của một hoặc chỉ một vài chiến lược. Là một chuyên gia trong một thị trường, ví dụ như S&P 500, bạn sẽ không còn gì nếu (các) chiến lược của bạn ngừng hoạt động.
Kiến thức chuyên môn là tốt, nhưng tốt hơn hết là truyền bá kiến thức của bạn sang các thị trường khác. Kiến thức là một cái gì đó đi kèm với thời gian và kinh nghiệm.
Hãy nhớ điều này: lợi nhuận một đô la trong khí đốt tự nhiên tương đương với lợi nhuận một đô la trong S&P 500.
Thay vì chọn một thị trường, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét càng nhiều thị trường càng tốt. Bắt đầu với việc xem xét các đặc điểm của từng thị trường, tất cả các thị trường hoạt động theo cách riêng của chúng và bất kỳ thị trường nào cũng có thể chứa các lợi thế giao dịch mà bạn không biết. Thông thường, nó trả hết để biến mọi viên đá trong việc tìm kiếm các cạnh. Hãy dành thời gian của bạn và kiên nhẫn.
Một chiến lược giao dịch tốt không phù hợp với đường cong
Như đã đề cập ở trên, càng ít biến số trong một chiến lược, bạn càng ít có khả năng phù hợp với chiến lược. Nhiều biến số làm cho một chiến lược không linh hoạt và không dễ bị suy giảm khi thị trường thay đổi chỉ một chút.
Hệ thống máy tính được sắp xếp theo thứ tự và chỉ làm những gì bạn bảo họ làm, trong khi mọi người hành xử theo những thuật ngữ ít dự đoán hơn. Và thị trường được thúc đẩy bởi con người và tâm lý trong ngắn hạn, trong khi các nguyên tắc cơ bản là động lực chính trong dài hạn.
Tuy nhiên, tối ưu hóa thường thông minh khi được thực hiện chính xác, điều mà chúng ta sẽ quay lại trong bài viết sau.
Một chiến lược giao dịch tốt không nhất thiết phải hoạt động ở các thị trường khác
Nếu bạn đang xem xét một “một chiến lược phù hợp với tất cả”, bạn đang tìm kiếm vô ích. Ví dụ, một cái gì đó hoạt động trong S&P 500, có lẽ có thể vô giá trị trong những con lợn nạc. Một chiến lược đối với cổ phiếu tiêu dùng có thể vô dụng đối với cổ phiếu dầu mỏ.
Đừng mong đợi nhiều chiến lược sẽ hoạt động trên các thị trường khác. Đừng bỏ qua một chiến lược chỉ vì nó không hoạt động trên tất cả hoặc trong bất kỳ thị trường nào khác.
Hoàn toàn ngược lại, chúng tôi coi điều này là tốt. Tại sao điều này là tốt? Bởi vì sự thiếu hiệu quả thường là duy nhất cho mỗi thị trường.
Một chiến lược giao dịch tốt có hệ số lợi nhuận trên 2
Chúng tôi thích sử dụng yếu tố lợi nhuận khi xây dựng chiến lược giao dịch, mặc dù yếu tố lợi nhuận là một phần kết quả của đường cong vốn chủ sở hữu. Nếu đường cong vốn chủ sở hữu trơn tru, thì yếu tố lợi nhuận rất có thể là cao.
Yếu tố lợi nhuận là gì, và nó được tính như thế nào?
Yếu tố lợi nhuận là tỷ lệ giữa lợi nhuận gộp và lỗ gộp: lợi nhuận tích lũy của người chiến thắng chia cho khoản lỗ tích lũy của người thua cuộc. Chúng tôi muốn thấy các chiến lược tạo ra hệ số ít nhất là 2. Điều này mang lại cho bạn một biên độ an toàn trong trường hợp chiến lược xấu đi.
Tuy nhiên, nếu bạn có một kho vũ khí gồm nhiều chiến lược giao dịch chạy trên phần mềm tự động, đừng ngại hạ thấp ngưỡng yếu tố lợi nhuận, ví dụ: 1,8 nếu chiến lược bổ sung đa dạng hóa vào danh mục chiến lược của bạn.
Một chiến lược tốt có dựa trên logic không?
Tốt nhất là có.
Tuy nhiên, thị trường rất phức tạp và không dễ hiểu. Các phương tiện truyền thông tài chính viết mỗi ngày về lý do tại sao thị trường đi lên hoặc đi xuống. Hầu hết điều này là hoàn toàn nhảm nhí. Hầu như không ai biết tại sao một cổ phiếu hoặc chỉ số tăng hoặc giảm.
Khi một nhà báo gọi cho một số chuyên gia về lý do tại sao thị trường mạnh, chuyên gia phải trả lời một cái gì đó. Anh ta không thể nói “Tôi không có manh mối”. Hầu hết các hành động của thị trường chỉ là tiếng ồn và sự ngẫu nhiên.
Mặc dù chúng tôi thích sử dụng các chiến lược mà chúng tôi tin là hợp lý, đôi khi chúng tôi thêm các chiến lược mà chúng tôi không hiểu tại sao lại hiệu quả. Thị trường đôi khi không hợp lý và chúng tôi chấp nhận rằng chúng tôi chỉ hiểu một phần nhỏ của hành động diễn ra mỗi ngày.
Thay vào đó, chúng tôi thích tập trung vào tính mạnh mẽ của các chiến lược bằng cách sử dụng một số bài kiểm tra đơn giản, chẳng hạn như cái nhìn trực quan về đường cong vốn chủ sở hữu và yếu tố lợi nhuận toán học.
Loại chiến lược giao dịch nào là tốt nhất?
Không có loại giao dịch nào tốt hơn loại kia. Một đô la được tạo ra là một đô la được thực hiện bất kỳ chiến lược nào bạn đang giao dịch. Cuối cùng, điều quan trọng là bạn tự tin vào chiến lược và có thể thực hiện nó theo các quy tắc.
Vấn đề quan trọng nhất là bạn hiểu lý do tại sao bạn giao dịch chiến lược, kiểm tra lại và thử nghiệm nó ngoài mẫu và bạn tự tin rằng bạn có thể tuân thủ chiến lược trong cả thời điểm tốt và xấu. Điều này cũng liên quan đến việc có ý thức khi nào chiến lược cần phải ngừng giao dịch. 50% các cuộc hôn nhân dường như kết thúc bằng ly hôn, và tương tự như vậy, hầu hết các chiến lược đều kết thúc.
Theo dõi reviewsantot.com để được cập nhật nhanh nhất các tin tức nhanh nhất về thị trường đầu tư.
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/