Reviewsantot.com – McGinley Dynamic là một chỉ báo ít được biết đến nhưng có độ tin cậy cao được phát minh bởi John R. McGinley, một kỹ thuật viên thị trường điều lệ và cựu biên tập viên của Tạp chí Phân tích Kỹ thuật của Hiệp hội Kỹ thuật viên Thị trường. Làm việc trong bối cảnh đường trung bình động trong suốt những năm 1990, McGinley đã tìm cách phát minh ra một chỉ báo đáp ứng sẽ tự động điều chỉnh liên quan đến tốc độ của thị trường.
Động lực cùng tên của ông, được công bố lần đầu tiên trên Tạp chí Phân tích Kỹ thuật vào năm 1997, là một đường trung bình động đơn giản và theo cấp số nhân trong 10 ngày với bộ lọc làm mịn dữ liệu để tránh đòn roi. Hãy cùng Reviewsantot tìm hiểu chi tiết về chỉ báo mà McGinley Dynamic nhắc đến nhé.
Đường trung bình động đơn giản (SMA) so với Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động đơn giản (SMA) làm trơn tru hành động giá bằng cách tính toán giá đóng cửa trong quá khứ và chia cho số kỳ. Để tính đường trung bình động đơn giản 10 ngày, hãy cộng giá đóng cửa của 10 ngày qua và chia cho 10. Đường trung bình động càng mượt mà, nó phản ứng với giá càng chậm.
Đường trung bình động 50 ngày di chuyển chậm hơn đường trung bình động 10 ngày. Đường trung bình động 10 và 20 ngày đôi khi có thể trải qua sự biến động của giá có thể khiến việc diễn giải hành động giá trở nên khó khăn hơn. Tín hiệu sai có thể xảy ra trong những khoảng thời gian này, tạo ra tổn thất vì giá có thể vượt quá xa thị trường.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phản ứng với giá nhanh hơn nhiều so với đường trung bình động đơn giản. Điều này là do EMA cung cấp nhiều trọng lượng hơn cho dữ liệu mới nhất thay vì dữ liệu cũ hơn. Đó là một chỉ báo tốt cho ngắn hạn và là một phương pháp tuyệt vời để nắm bắt các xu hướng ngắn hạn, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch sử dụng đồng thời cả đường trung bình động đơn giản và theo cấp số nhân để vào và ra. Tuy nhiên, nó cũng có thể để lại dữ liệu phía sau.
Vấn đề với đường trung bình động
Trong nghiên cứu của mình, McGinley nhận thấy đường trung bình động có nhiều vấn đề. Ở nơi đầu tiên, chúng đã được áp dụng không phù hợp. Đường trung bình động trong các giai đoạn khác nhau hoạt động với các mức độ khác nhau ở các thị trường khác nhau. Ví dụ: làm thế nào người ta có thể biết khi nào nên sử dụng đường trung bình động 10 ngày, 20 ngày hoặc 50 ngày trong thị trường nhanh hay chậm? Để giải quyết vấn đề chọn độ dài phù hợp của đường trung bình động, McGinley Dynamic được xây dựng để tự động điều chỉnh theo tốc độ hiện tại của thị trường.
McGinley tin rằng đường trung bình động chỉ nên được sử dụng như một cơ chế làm mịn chứ không phải là một hệ thống giao dịch hoặc bộ tạo tín hiệu. Nó là một màn hình của các xu hướng. Hơn nữa, McGinley nhận thấy các đường trung bình động không theo dõi giá vì sự tách biệt lớn thường tồn tại giữa giá và các đường trung bình động. Ông đã tìm cách loại bỏ những vấn đề này bằng cách phát minh ra một chỉ báo có thể ôm giá chặt chẽ hơn, tránh tách giá và roi vọt, và tự động theo dõi giá trong các thị trường nhanh hoặc chậm.
Công thức động McGinley
Điều này ông đã làm với việc phát minh ra McGinley Dynamic. Công thức là:
McGinley Dynamic trông giống như một đường trung bình động, nhưng nó thực sự là một cơ chế làm mịn cho giá hóa ra theo dõi tốt hơn nhiều so với bất kỳ đường trung bình động nào. Nó giảm thiểu sự tách biệt giá, roi vọt giá và ôm giá chặt chẽ hơn nhiều. Và nó thực hiện điều này tự động như một yếu tố của công thức của nó.
Do tính toán, Đường động tăng tốc trong các thị trường giảm vì nó theo giá nhưng di chuyển chậm hơn trong các thị trường tăng. Người ta muốn nhanh chóng bán trong một thị trường giảm, nhưng vẫn đi trên một thị trường tăng càng lâu càng tốt. Hằng số N xác định mức độ chặt chẽ của Dynamic theo dõi chỉ số hoặc cổ phiếu. Ví dụ: nếu một người đang mô phỏng đường trung bình động 20 ngày, hãy sử dụng giá trị N bằng một nửa giá trị của đường trung bình động hoặc trong trường hợp này là 10.
Nó tránh được rất nhiều roi da vì Dynamic Line tự động đi theo và phù hợp với giá cả ở bất kỳ thị trường nào — nhanh hay chậm — giống như cơ chế lái của một chiếc xe có thể điều chỉnh theo điều kiện thay đổi của đường. Các nhà giao dịch có thể dựa vào nó để đưa ra quyết định và thời gian vào và ra.
Kết luận
McGinley đã phát minh ra Dynamic để hoạt động như một công cụ thị trường chứ không phải là một chỉ báo giao dịch. Nhưng dù nó được sử dụng để làm gì, cho dù nó được gọi là công cụ hay chỉ báo, McGinley Dynamic là một công cụ khá hấp dẫn được phát minh bởi một kỹ thuật viên thị trường đã theo dõi và nghiên cứu thị trường và các chỉ số trong gần 40 năm. Khi tạo ra Dynamic, McGinley đã tìm cách tạo ra một hỗ trợ kỹ thuật sẽ phản hồi nhanh hơn với dữ liệu thô so với các đường trung bình động đơn giản hoặc theo cấp số nhân.
Cùng Reviewsantot cập nhật các thông tin trên thị trường đầu tư tại các trang tin của Reviewsantot:
- Website: https://reviewsantot.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/reviewsantot/